どうも～。あいかわらず似非トレーダーを兼任している管理人ぷしです（爆）
去年やっとそこそこ利益が出て、トータル損失もなんとか見れる数値になってきたよ！
さて、以前まとめた【野球バカなオレが感動した株で億の資産を築いた2ch株板住人の手法のまとめ】ですが、去年続編が公開されていまして、まとめようまとめようと思っていて
1年が経過してしまった（爆）
それでもなんとかまとめましたので、例によって興味ある人はざーっと見てみてくださいｗ 前回動揺に結構長いです。
※ちなみに元ネタはこちらです。
株で億の資産を築いた2ch株板住人が晒してくれた手法が凄いver2015（FX2ちゃんねる）
Q 2014年にマイナスとはどんな失敗をしたのですか？専業歴１５年の私は失敗は２０１１年だけです（東日本大地震）
2013年の相場が活況なときにワンショットのロットを増やして玉が大きすぎないかとしばらく様子を見ていたのですが問題がないようだったので、そのままのサイズで建玉をしていました。
過去15日の平均売買代金の300分の一をワンショットにしてました。
相場が閑散になってきても、出来高が減ればロットサイズも減るので問題無いと思っていたところ、HFT（高頻度取引）の出来高に対する個人投資家の割合が減ったため指値の割合が減ってきたようでした。
相場を全く見ていなかったのでそのまま注文を出していたところ、自分の指値が妙に目立つほど大きくなっていました。結果として建玉する時は高く買い、安く売っていたようです。
収益カーブが少し変わったことはわかったのですが、特に理由は意識していなかったためそのままにしていましたが、試しにロットサイズを落として指値をきつくしたら収益カーブが今までのような形になりました。
そこで自分がクジラ※だったと気づきました。
※GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）などの年金系のマネー。クジラに合わせて「クジラ買い」とよく言われるが、「クジラ買い」とは、「日本の株式市場という名の小さな池で、大きなクジラ（GPIF）が暴れること」を意味する。
Q 銘柄選択、買い時、売り時が株では重要かと思いますが、優先順位をつけるとどうなりますか？
私の場合、優先順位をつけるとするなら動いている順、出来高がある順になりますがこれはシステムトレード独特の優先順位だと思います。
Q いままで何個もトレードシステムをおつくりになっているのではと推測しますが、複数の自作のシステムのうちどれを実戦に投入するのかは、どのような基準で判断していますか。
たとえば、シャープレシオが高いシステムを優先的に使う、最大ドローダウンが低いシステムを優先的に使う、なるべく単純なロジックのシステムを優先的に使う、プロフィットファクターが2.0以下のシステムは実戦投入しないとか？
また、システムをバックテストしたときにでてくる最大ドローダウンの数字ってどの程度信用していますか。
あと、システムを作るときに過剰最適化を避けるためのコツとか何かありますか。
複数の自作のシステムのうちどれを実戦に投入するのかですが基本的には他のシステムと一緒に組み込んだ時の収益カーブを見ます
相関性の低くて他のシステムがやられている時にうまく相場をとらえているものやきれいな右肩上がりのものを採用することが多いです。
シャープレシオ、プロフィットファクターは見てないです。
過剰最適化を避けるためのコツはパラメーターを詰めすぎないことですかね
移動平均使うものがあったとして、試すのは75、50、25ぐらい程度しか検証しないです。
最大ドローダウンは必ず大きくなると考えていたほうがいいので最近は売りや買いに大きく傾かないほうがいいのかなと思っています。
以前のスレで「うねり取り入門」の通りに正しく実践すれば安定した利益が出せると言われていたのを見つけ、その通りに一年間実践させてもらった者です。
当時、株を初めて1ヶ月しか経っておらず、変な癖も付いてなかったせいか、すんなりと実行でき、年利30%の利益を上げる事が出来ました。
Q 新興でくじらになる規模って、1銘柄に1億くらいですか？もっと小さいですか？また、年間マイナスを出すまでくじらであることに気付くことが出来なかったことにたいしてどう分析してますか？
ワンショットは最大でも1銘柄2800万円ぐらいに収まっていますがそれでもかなり注文が大きいと感じる時があります。
何かのはずみで寄り付きの出来高の40％を超える時があります。
急激に出来高が膨らんだ銘柄が急にしぼむようなときに起こります。
＞年間マイナスを出すまで くじらであることに気付くことが出来なかったことにたいして どう分析してますか？
マイナスを出しても自分がクジラだとは考えていませんでした
2013年の段階で売買金額を増やした時にかなり神経質に板を見て注文が大きすぎないかを確認していたからです。
2014年6月ぐらいまでは右肩上がりになっていたので問題を感じませんでした。
その後の6ヶ月間で前半の収益が溶けましたが、原因は
１、よくあるただのドローダウン期間であるか
２、市場ルールが変化してきているため
だと思ってました。
結局自分がクジラだったからなのですが、一度確認していたので全然意識の外でした。
目の前に現実あるのに調べもしないと言うのはとても印象に残りました。
ストコーマ（心理的盲点）というやつですね。
そこで今まで自分の取引方法に取り入れられないと思っていた、他の人の投資方法を学んだり、新聞を読んだり、自分の思い込みで何かのチャンスを逃してないかより、慎重に考えるようになりました。
今回授業料は非常に高かったですが、価値あるものでした。
うまく行っている時には学べない教訓があると思います。
Q 相場から見て、世界情勢が変わってきたなと思う事あったら教えてください
今後はこうなって行くだろうと予想もあれば併せてお願いします
世界情勢というのは考えた時もないのでわからないのですが市場では以下のようにルールが変更されていますが、特定の人が有利になるような変更です。
フラッシュボーイズという本を読むと市場で何が起ころうとしているかがわかると思いますよ。
（間違ってるかも）
2008.12.22 PTS昼間取引開始
2010.01.04 東証アローヘッド開始
2011.06.13 SBI証券SOR注文開始
2012.07.02 X-Market開始
2013.01.04 無限信用可能 建玉解消で追証不要
2013.07.26 東証・大証現物市場統合
2013.11.05 空売り規制解禁
2014.01.14 呼び値変更 フェース1 TOPIX100構成銘柄のみ
2014.07.02 X-Market取引所と同じ呼値の刻みによる付け合わせに変更
2014.07.22 呼び値変更 フェース2 TOPIX100構成銘柄のみ
Q 過去のスレで、最悪の事態に備えた計画(シミュレーション)をされていると書かれていましたね。
1さんは、預金封鎖が発生した場合に備えて、どの様な対策・計画を立てられてるのでしょうか？
以前は銀行破綻とか預金封鎖とか騒がれていた時は私もすご気にしていました。
対策の一部として、自分の持っている口座すべてを無利息の決済性預金にしています。
この口座は利子がつかない代わりに銀行破綻時、全額保護の対象となります。
あとは実際に預金封鎖が起こった時は三菱地所、三井不動産の現物株を買うつもりでいます。
Q 想定外の出来事への対処として、建玉にはストップロスのオーダーはされているのでしょうか？
ストップは入れていないです。
震災後の東京電力とか
ライブドアショックの時のライブドア
みたいに何日もストップ安張付で玉を落とせないこともあるのでストップロスに頼るのは危険だと思っています。
Q >>ストップロスに頼るのは危険
この意味がよくわかりません。震災時のＳ安連続の際もなるべく早くカットしてから、インしたければ再度インすれば良いと思えるのですが。
2006年の1月16日
4753のライブドアは693円で引けていますが仮に650円のストップロス注文を入れたとしても
全株をロスカットできるのは2006年の1月25日の全株一致した155円だと思われます。
震災時の9501東京電力は3月11日の引け値が2121円ですが2000円で逆指値で損切り注文出していてもおそらく741円にならないとほとんど売れなかったと思います。
こういう極端な事態に対応するのにストップロスに頼るのは危険ということです
ライブドアの時は信用2階建て（ライブドアの現物株を担保にして信用でライブドア株買う）で2億円の資産があった人がマイナス6000万になったという話を聞きました。
この人は運が悪かったんでしょうか？
私の考えでは、「なるべくしてなった」だと思います。
Q システムの運用停止ラインを決めてますか。
2014年は違和感を感じたので１ヶ月ほど休みましたがこれは例外的なことで、基本的には運用停止はないですが 50％になったらやめるでしょうね。
Q システムトレードの検証ツールって何を使えばいいのかわからないんです。10万円ぐらいのやつとかサイト見てもなんかうさん臭くて騙されそうで自分でシステム作った人とかもいるけど難しいしどこか無料で検証できるサイトとかないんでしょうか？
手元に持っているのは
パイロン
検証くん
イザナミ
シストレ魂
です
今度試してみようと思っているのが システムトレードの達人ですが比較的高価なものなので、どれかをおすすめすると業者扱いされてしまうので、ちょっとお答えしづらい感じですし、実際これというのもないです。
同じような検証をかけても、結果が大きく違ったり、仕掛ける銘柄が違ったりするので確信が持てないという点も気がかりです。
このようなソフトで簡単に検証ができるようなシステムの優位性も低いのではないかと考えています。
上記のようなソフトで検証できないようなシステムを調べてみたのですが、優位性が高かった感じです。
今まで書籍などは紹介しましたが、同じように投資関係のDVDも結構高価なものでこれがいいとはいえないです。
Q 昨年までのスレで推薦されていた本を読み、うねり取りをはじめてみました。それから10月のサゲのときは指標をみながらうねり取り的な買い下がりを短期間でしたがやってみました。怖いのはポジションをすぐに持ちたがる癖ができてしまいそうして買ったものは、たいてい損切りパターンになってるようです。ルールをちゃんと作らないといかんですね…
グラフ書いてます？
書かないとうねり取りに適した心理状態にはならないと思います。
本来なら相場が暴落していても、暴騰していてもほとんど感情がないような心理状態で売買できるようになるはずですよ。
待つこと（待てること）が普通になっていてチャンスが来たら何も考えていないつもりでも、自然に注文するべき時がわかる様な感じです。
そして儲かっても損しても、ほとんど感情が動きません。
儲かるのが当たり前の状態だからです。
行動してみてはじめて手に入る情報があるのでせっかくやるなら、本来のやり方に従ったほうがいいと思いますよ。
私の場合、うねり取りのやり方を完全に守ったから今があると思っています。
Q 最悪の事態に関してですが、過去スレやこのスレでこれまで挙がっているものの他に、1さんご自身はどのようなものを想定していますか？
生活を維持できない規模の金銭的な大きなロス
自分や家族、親の致命的な健康状態の変化
事故・病気・怪我・犯罪被害・いじめ被害
こういったものの兆候に常に注意を払っています。
これといった決定的な対策は無いですが、少しでもリスクを減らすように時間とお金、注意力を投入しています。軽視しない、先延ばしにしないが基本ですね。
Q 今、原油先が暴落していますが、ご意見いただけますか？
私はいまのシステムに組み込むことができていませんがこういった何年化に一度しかないような大きな動きが出た場合はおそらくトレンドフォローがいいのではないかと思っています。
例えば原油は過去140ドルまで行っていますが、その動きを取ることはできないとしてもそこから下がる方向へはとれたのではないでしょうか？ 今回はおそらくその逆の動きですよね。
興味があるなら、カーティス・フェイス、マイケル・コベルとかの本を読むとわかりますよ。
Q 買いや売りも寄り成りですか？
仕掛けの時は昔は成り行きでしたが、注文数がプログラムミスで大量の注文出して特別気配にしたことがあったので指値が安全だと思うようになりました。
寄り指しが期待値的に有利なのですが、キツ目の指値で一日中置いておくというのも余力を有効に使っているという面で優位性があるので、寄り指しと普通の指値を使ってます。
Q 投資とは少し離れますが、１さんは投資に限らず、多分野の読書をかなりされているという印象を受けました。読まれる本を探されるときは、どのように探されていますか？
本屋のなかをぐるぐるすることが多いです。
その時々で問題意識があるものになりますが中心テーマは自分の人生を良くしてやろうです。
そこから派生して
偉人の自伝的な本だったり
健康、確率、相場、戦略論、、掃除、歴史、コーチング、自己啓発
うまく行っている人（経営者、銀座のママ、接客業、何かの実践家）
胡散臭いけど臨床経験のある人、再現性のある人
表紙に著者の顔が出ている本で、うまく行っている雰囲気がある人
みたいなのをよく買っています。
Q 1さんがよく見てるトレーダーのブログってありますか？
投資日記ステーションはよく見てます
儲かっている投資家はどんなものに注目しているのかを知るのは悪いことではないと思います。
Q 去年読んだ本で、ためになった・面白かった本などありましたら教えてください。
私の本の読み方は、ためになりそうなところに赤線を引いてあとでテキストにまとめるか、撮影して見なおすことなので他の方と感じ方が違うかもしれません。
ほんの僅かな部分でも「とても」いいことが書いてあれば自分の中では評価が高いです。
実践版 孫子の兵法 鈴木 博毅（類似の本の中でこれが一番いい）
確率論的思考 田渕 直也
成功の要諦 稲盛和夫
PlanB―不確実な世界で生きのびるための11の法則 デイビッド・コード マレイ
アナタはなぜチェックリストを使わないのか？ アトゥール ガワンデ
幸福の習慣 トム・ラス, ジム・ハーター
「ツキ」の科学 マックス・ギュンター
人生確率論のススメ 勝間和代
多眼思考 ちきりん
…
…
というわけで、なんとかまとめきった！
この方のスレで紹介されている本は結構面白い本が多いので、おすすめですよ！
ちなみ私が読んでみた本は下記の通り！
ってまだ3冊しか読んでないけど（爆）
フラッシュ・ボーイズは感想をまとめてありまぁす！
【感想】マイケル ルイス「フラッシュ・ボーイズ 10億分の1秒の男たち」を読んだ。
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